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Economic Management 中国证券市场风险特征的实证研究
Posted on 2010-04-28
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研究发现,以月为考察时段时中国证券市场系统性风险占总风险的比例年平均为47.84%,2000年系统性风险占总风险的比例最小,为26.85%,1995年系统性风险占总风险的比例最大,为63.85%。随着时间推移系统性风险占总风险的比例并没有表现出明显的下降迹象。尽管1995年至1998年系统性风险占总风险比例呈逐年下降趋势,但1999年中国证券市场系统性风险占总风险的比例又有所回升,2000年下降到最小值后,2001年又几乎恢复到1996年的水平。因此,中国证券市场系统性风险占总风险比例较大的特征并没有从根本上改变,个股齐涨齐落现象仍旧突出。此外我们还发现,以不同时间段测算的系统性风险占总风险的比例并没有显著差异,而且每个年度的系统性风险占总风险比例的变动趋势也没有显著差异。个股和不同行业的上市公司系统性风险水平及占总风险比例也没有呈现显著差异性。
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2.5 out of 5 by Book123 |
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