Economic Management 中国市场利率期限结构的静态估计

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利率期限结构是资产定价,金融产品设计,保值和风险管理,套利以及投资等的基础.因此,对利率期限结构的估计是金融工程领域一个十分基本的问题.中国目前公布的利率水平属于政府的官定利率,和市场利率存在着差异.市场利率反映了市场的交易者对市场资金供求状况的真实感受以及资金的真实价格,这种资金的价格可以从市场上交易的债券,特别是无违约风险(default free)的国债的价格中反映出来.因此,我们就可以根据市场上交易的国债价格来估计和分析整个市场利率的期限结构及其动态变化.利率期限结构(term structure of interest rate),从字面上解释,是指在某个时点上不同期限的利率所组成的一条利率曲线.由于一定期限的零息票债券(zero-coupon bond)的到期收益率等于这个期限的市场利率,所以利率期限结构也可以表示为在某个时点不同期限的零息票债券的到期收益率所组成的一条收益率曲线(yield curve).因此,利率期限结构和零息票债券到期收益率是同一个概念,而与息票债券的到期收益率之间是不同的2所谓静态分析,就是指对某个时点的整个利率期限结构的分析和估计.

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