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[精明交易者-系统交易指南]

“佩里·考夫曼是交易系统设计方面的权威之一，在本书中他将和读者共享他个人对于交易的观点。”

---Jack Schwager (杰克·茨威格，《新金融怪杰》的作者)

你想在今天瞬息万变并且波澜频起的股票、债券或期货市场中建立一套成功的交易系统么？你想不想紧紧追踪并立即把握那些因为自动化交易程序、全球化交易和大量基金介入而变得难以捉摸的价格移动，从而改变你的交易前途？如果是这样，这本有关构建交易系统的著作，这部充满智慧的、专业的、对于变化具有自适应能力的指南，正是为你而写的！

在《精明系统交易者》中，著名交易员及交易作家佩里·考夫曼向你展示：如何通过建立一个强大的交易系统来应对金融市场的不确定性，从而获得更加符合预期的优良绩效。他也向你介绍了一些当今最前沿的技术---包括神经网络、模糊逻辑和专家系统。你将学到如何选择最适合于你自己水平的技术工具并使它们配合你自己的交易策略;你还将学习到作者提供的经过时间验证的一系列方法，包括分析和解释市场、管理风险、建立对变化有自适应能力的交易系统等等。

你将学到：

如何辨别一个交易策略是否确实比另外一个优秀

避免致命的损失

在当今的海量数据中识别出哪些是真正必要的，哪些是可以弃用的

使交易策略适应不同特性的市场

《精明交易者》会引领你一步步地学习掌握市场脉搏的重要技术和步骤。当你结束阅读此书时，你将对下列知识有更多的了解：

股票和金融衍生产品市场的结构性变化

价格突变

风险回报比评估的好处

整合技术分析和基本分析方法

自适应的交易技术

测试坚韧度

……很多其它的重要内容

佩里·考夫曼 拥有超过20年的成功交易经验。他是Kaufman Diamond & Yeong 国际咨询公司的建立人，该公司专门为金融机构提供咨询服务。他也是期货市场日报的合伙创办人。他是当今受到最高评价的职业交易书籍的作者之一，共著有六本相关书籍。

开发一个稳定的，具有优势的交易系统来轻松应对今天令人目眩的市场变化。

所有的股票、债券及期货交易者请注意：这是一本非同一般的指南，它将使你能够追踪、把握目前日益复杂的市场节奏---经济全球化和自动化交易已经给今天的市场带来了巨大的冲击。《精明交易者》授予你知识和武器，以便你能够建立一个现代的高水准的交易系统。这样的系统将可以做到：

迅速适应市场变化以产生更多可预期的结果

避免不必要的风险和致命的交易损失

利用最前沿的高科技交易技术

可以进行调整以适应不同的市场特性和不同交易者的个性

本书引导读者学习掌握市场波动所需要的重要技术，帮助读者了解在什么时机以及如何应用从趋势跟踪到神经网络和专家系统等各种工具。你将学到如何构建一个强有力的迅速适应市场变化的交易模型，如何分析和理解市场，及很多其它的重要知识。

“为什么止损会经常增加风险？对这个观点的深入分析以及很多其他有关设计交易系统的错误观点都可以在这本书中找到。”

---杰克·茨威格(《新金融怪杰》的作者)

“佩里·考夫曼作为一个交易专著作家，已经一次又一次地证明了他总是能启发读者去思考……他引领读者去仔细检验，为什么有些交易系统比其它的运转得更好，以及如何成功地改进系统……正如他在开篇所说，”交易不是件容易事。”花时间读过本书的人可能会发现面临的交易难题会比以前少了些。”

---约翰·墨菲（《期货市场技术分析》和《金融市场技术分析》作者；CNBC技术分析员。）

译者点评：

为什么经过深入研究后开发出来的交易系统一旦投入实战，效果就不尽理想？

如何全面地测试一个交易系统？

如何评价系统测试的数据和结果？

什么时候应该获利平仓？

止损是控制风险的万能良药么？

如何更加聪明地跟随趋势？

怎样应对价格滑失、跳空和灾难性的突变？

短线和长线到底哪个好？

考夫曼博士是交易系统设计方面的权威之一，他以严谨的学术态度，在这本书里深入探讨了这些在交易系统设计中经常要面对的问题。对每个系统交易者来说，本书都能有所启迪，是一本难得的工具书。

目录

序

第一部分 变化中的市场和技术如何影响了交易结果

1 市场和交易的变化所带来的冲击

变化的因素影响了市场和价格

技术分析

进化与退化

结构的变化：季节性

市场的进化

2 评判市场的真实性

屏幕上显示的是历史

执行的问题和绩效

总是存在的因素

变化和进化

3 合理的期望带来可实现的结果

有得必有失

让计算机来出力

将大量的微芯片用于交易

系统的使用

期望

4 解析风险与回报

风险偏好

风险与回报的标准化

在货币和债券的投资中作选择

确定可接受的风险

将常识加入统计的结果中

毁灭性风险

利润目标

小结

第二部分 使用新旧交易工具来达到合理的目标

5 获利平作出平仓的执行

一个获利平仓的测试

结果

利润目标和时间

制定多个利润目标的好处

小结

6 用来控制风险的止损具有多生角色

风险控制的必要性

风险保护或虚假的希望

测试一个带有止损的系统

止损可能会与策略相冲突

在有止损和无止损的情况下管理风险

小结

7 应对价格突变

交易风险通常高于期望值

价格突变的类型

价格突变对于一项投资的冲击

处理价格突变

管理一个价格突变

小结

8 更聪明的趋??跟踪

预测和跟踪

趋势交易

更适应的方法

自适应移动平均值

交易法则

将自适应移动平均值偏程

9 计算机自学习，神经网络和新技术

教学过程：由训练者开始

人工智能和模式识别

专家系统的应用程序

模糊逻辑

第三部分 如休得到坚韧的交易策略

10 测试交易系统坚韧度

过度适应

将坚韧度和参数选择分离

测试程序

第1部分：决定该测试什么

第2部分：决定该如何测试

第3部分：评估结果

第4部分：选择特定的参数来交易

第5部分：实战交易和观测绩效

其他重要的实际指导方针

小结

11 提高现有系统的绩效

衡量和测试系统的预期能力

预期

过滤系统信号

将优化的概念反向使用

隔夜的风险

杠杆作用，成本和趋势速度

附录 标注和专用名词

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